Vix Indicateur Forex Indonésie

Le VIX: Indicateur de l'indice de volatilité En 1993, le Chicago Board Options Exchange (CBOE) a introduit l'indice VIX pour mesurer les anticipations du marché et la volatilité à court terme par rapport au SampP 100 et aux prix des options. Depuis lors, l'indice VIX (souvent appelé indice de la peur) est considéré comme un baromètre de premier plan pour évaluer le sentiment des investisseurs et la volatilité des marchés américains. Dix ans plus tard, en 2003, dans le cadre d'un effort conjoint entre le CBOE et Goldman Sachs, le calcul du VIX est mis à jour afin de mesurer différemment la volatilité prévue à 30 jours. Il est maintenant basé sur l'indice américain SampP 500 (SPXSM) qui est la référence pour les actions américaines. L'estimation de volatilité attendue est calculée en utilisant la moyenne pondérée des options d'achat et de vente de SampP 500. Cette nouvelle méthodologie, qui réplique un portefeuille d'options SPX exposition à la volatilité, est devenu une pratique commerciale standard sur les marchés financiers et le marché des changes. Le 24 mars 2004, le CBOE a introduit le premier contrat à terme basé sur l'indice VIX qui peut être négocié sur le marché. Deux ans plus tard, en février 2006, le CBOE a lancé des options basées sur l'indice VIX. En moins de cinq ans, la négociation d'options et de contrats à terme basés sur l'indice VIX a atteint plus de 100 000 contrats par jour. Lorsque le niveau de l'indice VIX est élevé, les marchés boursiers sont instables, nerveux et très volatils. La chose la plus importante n'est pas le niveau de l'indice, mais sa variation. Les marchés sont pessimistes quand l'indice monte et vice versa, ils sont optimistes quand il diminue. Copyright copy2009 2017 forex central Tous droits réservés Avertissement Carte du site Bloomberg: indicateur VIX inutile pour la prévision de la direction des cours des actions Inscrit Oct 2009 Statut: Membre 162 Posts By Whitney Kisling 16 mars (Bloomberg) La mesure la plus populaire des oscillations attendues Dans le marché boursier est tout sauf inutile pour la prévision de la direction des prix des actions, selon une étude de Birinyi Associates Inc. Des lectures inférieures à la moyenne dans le Chicago Board Options Exchange Volatility Index, interprété par les investisseurs comme un signe haussier pour les actions, Précèdent à la fois les gains et les pertes au cours des 60 prochains jours, selon les données compilées par Birinyi, un Westport, société de recherche basée au Connecticut qui supervise environ 300 millions d'actifs. Des niveaux plus élevés dans la mesure connue sous le nom VIX généralement donner lieu à des gains au cours des trois prochains mois, une constatation qui est contraire à la sagesse conventionnelle, la firme a déclaré. Traders utiliser le VIX comme une jauge de crainte des investisseurs parce que son dérivé du coût des options qui assure contre les pertes des stocks. Birinyis recherche a révélé que l'indice a peu ou pas de connexion réelle aux prix des actions à venir et a plutôt tendance à se déplacer en lieu et place des actions. Le VIX est un indicateur coïncidant avec une valeur prédictive limitée, selon l'étude de Laszlo Birinyi et l'analyste Kevin Pleines qui a été publié aujourd'hui. Il détaille, peut être mieux que d'autres mesures, la volatilité du marché aujourd'hui, mais pas demain ou le lendemain. Le VIX a chuté de 18 pour cent à 17,69 à ce jour en 2010. C'est en dessous de la moyenne de lecture de 20,3 pendant les mesures de deux décennies d'histoire. Les options sont des dérivés qui donnent le droit d'acheter ou de vendre des actifs à un prix déterminé à une date précise. Volatilité implicite L'indice est censé mesurer les attentes des investisseurs pour les fluctuations du marché au cours des 30 prochains jours à l'aide d'une formule qui intègre la volatilité implicite, une mesure clé des prix des options, pour les apports de l'indice Standard amp Poors 500 qui sont un ou deux mois après l'expiration . Donne aux propriétaires le droit de vendre un titre sous jacent, et les appels transmettent le droit d'acheter. Les lectures extrêmes, élevées ou faibles, ne reflètent pas exactement les prix futurs car elles sont toutes deux suivies d'une hausse des prix des actions 90 jours plus tard, selon le rapport Birinyi. Après le VIX a grimpé à un record de 80,86 le 20 Novembre 2008, le SampP 500 avancé de 11 pour cent jusqu'au 2 avril 2009, selon les données compilées par Bloomberg. Le VIX a diminué à un minimum de 13 ans de 9,89 le 24 janvier 2007, et le SampP 500 a ensuite augmenté de 6,9 ​​pour cent jusqu'au 4 juin 2007. Birinyi a analysé le VIXs depuis septembre 2003, y compris six périodes de ce qu'il a appelé la volatilité extrême , Y compris le record de novembre 2008. Il a analysé 12 fois quand le VIX a chuté de 20 pour cent au dessous de sa moyenne de 50 jours et de 18 périodes où il était 20 pour cent ci dessus depuis 2003. Voici un tableau du gain ou de la perte moyen de SampP 500 pendant des périodes subséquentes Avec l'assistance de Jeff Kearns à New York. Rédacteurs: Chris Nagi, Nick Baker Toutes les vues par les commerçants ici sur ce Surtout ceux qui portent des métiers et utiliser VIX comme une jauge pour les flux d'argent quotNatures lawquot est appelé quotReasonquot. Quand il est parfaitement compris par l'homme, il est